金融学试题(复旦大学金融硕士431金融学综合试题(2))

复旦大学金融硕士431金融学综合试题（2）

三、计算题(每小题20分，共40分)

1、对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%，市场平均收益率为14%，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。

股票A

股票B

指数回归模型估计

1%+1